三、判斷題(本大題共15個(gè)小題，每小題1分，共15分。判斷以下各小題的對錯，正確的用A 表示，錯誤的用B表示)
1．風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種資產(chǎn)或金 融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 （　　）
2．風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，屬于靜態(tài)指標(biāo)。 （　　）
3．如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，則表明變量X、y之間是獨(dú)立的。 （　　）
4．市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互 交織，互相影響的。 （　　）
5．信貸資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來并分檔，對應(yīng)不同檔(信用等級)的資 產(chǎn)向市場上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負(fù)債表上消失。 （　　）
6．商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5
Cs系統(tǒng)是指品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。 （　　）
7．Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。 （　　）
8．商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出 的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。 （　　）
9．情景分析是一種單因素分析方法。 （　　）
10．風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。 （　　）
11．貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本和貸款成本，分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。 （　　）
12．商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。 （　　）
13．根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非 零售暴露，兩種評級法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是違約概率。 （　　）
14．銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括依法原則、公開原則、公正原則、效率原則。 （　　）
15．《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。 （　　）