二、多項選擇題(本大題共40個小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個選項中，有2個或2個以上選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)
1．下列關于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有（　　）。
A ．敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他 
B．即期凈敞口頭寸=即期資產－ 即期負債
C．即期凈敞口頭寸=即期資產+即期負債 
D．遠期凈敞口頭寸=遠期賣出－ 遠期買人 
E．遠期凈敞口頭寸=遠期買人－ 遠期賣出
2．商業銀行面臨的項目風險主要有（　　）。 
A ．兼并失敗 
B．收購失敗
C．產品研發失敗 
D．進入新市場失敗 
E．拓展市場份額失敗
3．授信權限管理原則包括（　　）。
A ．給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準 
B．債項的每一個重要改變應得到一定權力層次批準
C．集團內不同機構在進行信用決策時應遵循不同的標準
D．根據審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核 
E．每一決策都應建立在風險收益分析基礎之上
4．銀行風險監管指標的監測評價應遵循哪些原則?（　　）
A ．準確性原則 
B．可比性原則 
C．及時性原則 
D．持續性原則 
E．保密性原則
5．銀監會《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定的不良貸款分析報告包括（　　）。 
A ．本期貸款余額等基本情況 
B．地區和客戶結構情況
C．不良貸款清收轉化情況 
D．新發放貸款質量情況
E．新發生不良貸款的內外部原因分析及典型案例 
6．信用風險報告的職責有（　　）。
A ．實施并支持一致的風險語言、術語
B．使員工可以在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息 
C．傳遞商業銀行的風險容忍度
D．傳遞商業銀行的風險偏好
E．保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識
7．銀監會對原國有商業銀行和股份制商業銀行按照三大類七項指標進行評估，具體包括經營績效 類指標、資產質量類指標和審慎經營類指標，其中資產質量類指標不包括（　　）。
A ．資本充足率 
B．股本凈回報率
C．不良貸款率 
D．大額風險集中度 
E．不良貸款撥備覆蓋率
8．下列選項中，屬于商業銀行市場風險限額的有（　　）。
A ．壓力測試 
B．交易限額管理 
C．風險限額管理 
D．止損限額管理 
E．市場風險對沖
9．以下不屬于商業銀行核心資本的有（　　）。
A ．少數股權 
B．一般準備 
C．實收資本 
D．可轉換債券 
E．資本公積 ．
10．記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（　　）。
A ．設置頭寸限額并進行監控
B．交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸 
C．交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價
D．按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層 
E．根據市場信息來源，對交易頭寸予以密切監控
11．以下關于久期缺口的論述正確的是（　　）。
A ．當久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲
B．當久期缺口為負時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲
C．當久期缺口為負時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲
D．當久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度 小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲
E．當久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響
12．下列商業銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的有（　　）。
A ．制定應急和連續營業方案 
B．采用更為有力的內部控制措施 
C購買保險 
D．計提風險損失準備
E．業務外包
13．信用風險組合模型包括（　　）。 、
A ．Credit Monitor模型 
B．CreditMetrics模型 
C．Credit Portfo1io View模型 
D．Credit Risk+模型 
E．VaR模型
14．下列關于風險管理與商業銀行經營的關系的說法，正確的有（　　）。
A ．泵擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
B．風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式 
C．風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理商業銀行的業務組合
D．健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值 
E．風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力
15．計算風險加權資產時，對于信用風險資產，商業銀行可以采取（　　）。
A ．標準法 
B． 內部模型法
C．高級計量法 
D．內部評級初級法 
E．內部評級高級法
16．如果出現流動性危機，商業銀行采取的下列措施正確的有（　　）。
A ．同業拆入一筆款項 
B．減少非核心貸款
C．加強與長期存款客戶的關系 
D．尋求央行的緊急支援 
E．維持良好的公共關系
17．中國銀監會評估原國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標包括以下哪幾項?（　　） 
A ．不良資產、貸款率 
B．預期損失率
C．貸款風險遷徙 
D．不良貸款撥備覆蓋率 
E．貸款損失準備充足率
18．衡量風險的指標有（　　）。
A ．方差 
B．久期
C．凸度 
D．在險價值(VaR) 
E．期望收益
19．一般來說，收益率曲線（　　）。
A ．形狀反映了長短期收益率之間的關系 
B．是市場對當前經濟狀況的判斷 
C．是對未來經濟增長預期的結果 
D．是對未來通貨膨脹預期的結果 
E．是對未來資本回報率預期的結果
20．“9．11”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意（　　）。
A ．災難備份 
B．強制員工休假
C．審慎選擇經營地址 
D．制定應急和連續營業方案 
E．購買保險