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2014年期貨從業資格考試基礎知識要點:利率期貨概述

來源:233網校 2014-02-07 09:06:00

第八章 利率期貨

第一節 利率期貨概述

  一、利率期貨的產生和發展(P284-286,要看)

  活躍的短期利率品種、中長期品種

  二、利率期貨和交易標的(P287-288)

  短期資金利率、短期存單和債券等利率類金融工具為期貨合約交易標的物的期貨品種,成為利率期貨。

  歐洲美元

  歐元銀行間拆放利率:最長期限:1年,最常見:隔夜、1周、1月、3、6、9、12月

  美國國債:短期:不超過1年;中期:1-10年;長期:10年以上。

  三、利率期貨的分類(P288)

  四、國際市場利率期貨合約介紹

 

合約單位

報價方式

最小變動價位

交割方式

短期利率期貨:

 

100減

 

 

13周美國短期國債期貨合約

100萬美元

100減去不帶百分號的年貼現率

1/2個基點(即0.005)
合約變動值:12.5美元

現金交割

歐洲美元期貨合約

100萬美元

100減去不帶百分號的年貼現率

最近到期的:1/4個基點(即0.0025)
合約變動值:6.25美元
其他:1/2個基點(即0.005)
合約變動值:12.5美元

現金交割

3個月歐元利率期貨

100萬歐元

100減去不帶百分號的年利率

0.005點,合約變動值:12.5歐元

現金交割

中長期利率期貨:

 

面值報價

 

 

美國中期國債期貨
CBOT5年期美國中期國債期貨合約

10萬美元

以面值100美元的標的國債報價(1/32)

1/32點的1/2,合約變動值:15.625美元
1點代表10萬美元/100=1000美元,1/32點代表1000*1/32=31.25美元

實物交割

德國中期國債期貨

10萬歐元

以面值100歐元國債價格報價

0.01(10歐元/手)

實物交割

美國長期國債期貨

10萬美元

以面值100美元的標的國債報價(1/32)

1/32點,合約變動值:31.25美元

實物交割

中國國債期貨:

 

 

 

 

5年期國債期貨

100萬人民幣

百元凈價報價

0.002個點, 合約變動值:20元

實物交割

  五、中國債券市場和國債期貨(P294-300,看一下)

  六、利率期貨價格的影響因素(P301,要看)

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