第五章 期貨投機與套利交易

第四節(jié) 期貨投機與期貨套利的發(fā)展趨勢

　　一、關(guān)注投資品種相關(guān)性：|r|=1，正相關(guān)或負相關(guān)

　　0-0.3：弱相關(guān)

　　0.3-0.5：低度相關(guān)

　　0.5-0.8：顯著相關(guān)

　　0.8-1：高度相關(guān)

　　二、夏普指數(shù)：指數(shù)越大，績效越好

　　三、程序化交易：起源于美國

　　四種類型：價格發(fā)現(xiàn)、趨勢逐利、高頻交易、低延遲套利

　　檢驗：統(tǒng)計檢驗、外推檢驗、實戰(zhàn)檢驗

　　四、量化交易

　　特點：紀律性、系統(tǒng)性、套利思想、概率取勝

　　潛在風險：P186