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1.下列關(guān)于量化模型測試評估指標的說法正確的是()。
A. 最大資產(chǎn)回撤是測試量化交易模型優(yōu)劣的最重要的指標
B. 同樣的收益風(fēng)險比，模型的使用風(fēng)險是相同的
C. 一般認為，交易模型的收益風(fēng)險比在2 ∶1以上時，盈利才是比較有把握的
D. 僅僅比較夏普比率無法全面評價模型的優(yōu)劣
參考答案：D
參考解析：A項，收益風(fēng)險比是測試量化交易模型優(yōu)劣的最重要的指標。B項，并不是同樣的收益風(fēng)險比，模型的使用風(fēng)險就是相同的，因為交易結(jié)果還取決于不同的資金管理策略。C項，一般認為，交易模型的收益風(fēng)險比在3∶1以上時，盈利才是比較有把握的。D項，采用夏普比率評價模型的不足之處在于僅僅考慮了收益的平均波動水平，而沒有考慮資金最大回撤情況。市場中真正的風(fēng)險來自于極端的損失。因此，僅僅比較夏普比率無法全面評價模型的優(yōu)劣。
2.如果盈虧比等于3，則勝率只需高于()就可以保證期望收益為正。
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 100%
參考答案：A
參考解析：定義每一元錢的風(fēng)險所能獲得的期望收益為：Q=P-(1-P)/R，式中：P為勝率，R為盈虧比。勝率只有和盈虧比結(jié)合來評估模型才有意義。如果R=3，則勝率只需高于25%就可以保證期望收益Q為正。
3.下列哪項不是量化交易所需控制機制的必備條件?()
A. 立即斷開量化交易
B. 連續(xù)實時監(jiān)測，以識別潛在的量化交易風(fēng)險事件
C. 當系統(tǒng)或市場條件需要時可以選擇性取消甚至取消所有現(xiàn)存的訂單
D. 防止提交任何新的訂單信息
參考答案：B
參考解析：B項是實時監(jiān)控量化交易政策和程序的最低要求之一，不是量化交易所需控制機制的必備條件。
