證券市場線方程表明，在市場均衡時，（）。
Ⅰ收益包含承擔系統風險的補償
Ⅱ系統風險的價格是市場組合期望收益率與無風險利率的差額
Ⅲ所有證券或組合的單位系統風險補償相等
Ⅳ期望收益率相同的證券具有相同的貝塔（β）系數
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
馬柯威茨均值方差模型所涉及到的假設有（）。
Ⅰ市場沒有達到強式有效
Ⅱ投資者只關心投資的期望收益和方差
Ⅲ投資者認為安全性比收益性重要
Ⅳ投資者希望風險定的條件下期望收益率越高越好
A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
已知證券A的投資收益率等于0、08和－0.02的可能性均為50%，證券B的投資收益率等于0.05和－0.01的可能性均為50%，那么（）。
Ⅰ在均值－標準差平面上，證券A優于證券B
Ⅱ證券A的方差等于0.0025
Ⅲ證券B的標準差等于0.03
Ⅳ證券A的期望收益率等于0.03
A、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
證券A的期望收益率=0.08×50%+（-0.02）×50%=0.03；
證券B的期望收益率=0.05×50%+（-0.01）×50%=0.02；
證券A的方差=（0.08-0.03）^2×50%+（-0.02-0.03）^2×50%=0.0025，標準差=0.05；
證券B的方差=（0.05-0.02）^2×50%+（-0.01-0.02）^2×50%=0.0009，標準差=0.03；
在均值－標準差平面上，證券A的期望收益率大于證券B的期望收益率，同時證券A的標準差大于證券B的標準差，即風險大于B，兩者無法比較，也就是不能說證券A優于證券B。
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