二、多選題（本大題40小題．每題1.0分，共40.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）

第1題 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的說法，正確的是( )。

A 風(fēng)險(xiǎn)分散是通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法

B 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效

C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D 在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)

E 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

【正確答案】：A,B,C,D,E

[解析] 以上是關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的闡述，說法是正確的。

第2題 目前，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法主要包括( )。

A 在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策

B 由計(jì)劃資金部門負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理

C 成立由行長(zhǎng)和各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加的流動(dòng)性委員會(huì)

D 通過對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理

E 運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開市場(chǎng)等與外部市場(chǎng)平盤，保證在分行分散管理、配置資金

【正確答案】：A,B,C,D

[解析] E選項(xiàng)應(yīng)為保證在總行層面集中管理和配置資金，動(dòng)態(tài)調(diào)整流動(dòng)性缺口。

第3題 保證包括( )。

A 法律責(zé)任保證

B 連帶責(zé)任保證

C 完全責(zé)任保證

D 一般保證

E 雇主責(zé)任保證

【正確答案】：B,D

[解析] 保證分為連帶責(zé)任保證和一般保證兩種。

第4題 在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，商業(yè)銀行通常需要做出預(yù)先評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括( )。

A 市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

B 商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化

C 商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

D 監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件

E 市場(chǎng)利率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)

【正確答案】：A,B,C,D

[解析] 通常需要作出預(yù)先評(píng)估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括：①市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期；②商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益；③監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件；④影響客戶或公眾的政策性變化等(如營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)時(shí)間、服務(wù)收費(fèi)等方面的調(diào)整)。

第5題 在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，主要包括( )。

A 支付和結(jié)算

B 資產(chǎn)管理

C 公司金融

D 貸款

E 零售銀行業(yè)務(wù)

【正確答案】：A,B,C,E

[解析] 標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類，這八類銀行產(chǎn)品線分別為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。

第6題 設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。

A 自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度

B 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的既往業(yè)績(jī)

C 內(nèi)部控制水平

D 壓力測(cè)試結(jié)果

E 定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

【正確答案】：A,B,C,D,E

[解析] 除了ABCDE選項(xiàng)外，設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素還包括：能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平、工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)、資本實(shí)力、外部市場(chǎng)的發(fā)展變化情況等。

第7題 商業(yè)銀行通常對(duì)( )等業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)。

A 資金交易

B 消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對(duì)

C 網(wǎng)絡(luò)中心

D 不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估

E 賬戶系統(tǒng)

【正確答案】：B,C,D

[解析] 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包通常有以下幾類：①技術(shù)外包(如網(wǎng)絡(luò)中心)；②處理程序外包(如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對(duì))；③業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包(如銀行卡營(yíng)銷)；④專業(yè)性服務(wù)外包(如不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估)；⑤后勤性事務(wù)外包。一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)，如賬戶系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去。

第8題 ( )通常是商業(yè)銀行可能發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號(hào)。

A 資產(chǎn)質(zhì)量下降

B 外部評(píng)級(jí)下降

C 所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

D 存款大量流失

E 融資成本上升

【正確答案】：A,B,C,D,E

[解析] 本題考查的是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)/信號(hào)。

第9題 某公司2010年銷售收入為2億元，銷售成本為1.6億元。2010年期初應(yīng)收賬款為9500萬元，2010年期末應(yīng)收賬款為8500萬元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有( )。

A 銷售毛利率為25%

B 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.22

C 銷售毛利率為20%

D 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.35

E 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為162天

【正確答案】：B,C,E

[解析] 銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)/銷售收入]×100%=20%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2]=2.22，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=162天。

第10題 為降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行除了應(yīng)當(dāng)逐步借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性管理知識(shí)和技術(shù)外，針對(duì)我國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，還應(yīng)當(dāng)重視( )。

A 提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

B 建立多層次的流動(dòng)性屏障

C 完善公司治理結(jié)構(gòu)

D 通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

E 開發(fā)金融產(chǎn)品

【正確答案】：A,B,D

[解析] 本題考查的是針對(duì)我國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和實(shí)際市場(chǎng)狀況，應(yīng)當(dāng)重視的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)。