第61題

市場風險內部模型法的局限性不包括( )。

A．不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

B．未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

C．需要采用壓力測試、情景分析等方法對其分析結果進行補充

D．不能在不同業務和風險類別之問進行比較和匯總

【正確答案】：D

[解析] 市場風險的內部模型已成為市場風險的主要計量方法，優點是可以將不同業務，不同類別的市場風險，用一個確切的VaR值來表示，這樣就可以在不同的風險和業務之間進行對比和匯總，而且有利于風險的監測和管理。

第62題

( )是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。

A．會計資本

B．經濟資本

C．實收資本

D．監管資本

【正確答案】：B

[解析] 經濟資本是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。

第63題

下列關于風險文化的說法，正確的是( )。

A．制度對員工行為的影響強于風險管理理念的影響

B．風險管理的目的不是提高承擔風險所帶來的收益

C．商業銀行應當建立管理制度并實施績效考核，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中

D．商業銀行的風險文化不變

【正確答案】：C

[解析] 風險管理理念對員工行為的影響強于制度的影響；風險管理的目的是提高承擔風險所帶來的收益；由于商業銀行的內外部經營管理環境不斷發生變化，風險文化也會被不斷修正。

第64題

下列關于久期公式的說法，不正確的是( )。

A．久期是對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的衡量

B．市場利率與價格反向變動

C．價格變動的程度與久期的長短有關

D．久期越長，價格的變動幅度越小

【正確答案】：D

[解析] 久期越長，價格的變動幅度越大。

第65題

根據正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法錯誤的是( )。

A．期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

B．期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

C．期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

D．期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

【正確答案】：B

[解析] 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%。

第66題

下列關于操作風險分類的說法，正確的是( )。

A．高管欺詐屬于可降低風險

B．交易差錯和記賬差錯屬于可規避的風險

C．火災和搶劫屬于可規避的風險

D．銷售某項理財產品的風險屬于可規避風險

【正確答案】：D

[解析] AC兩項屬于可緩釋的風險，B選項屬于可降低的操作風險。

第67題

下列指標計算公式中，不正確的是( )。

A．資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額

B．資產收益率=稅后凈收入/資產總額

C．凈業務收益率=(營業收入-營業支出)/資產總額

D．非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(營業收入-營業支出)

【正確答案】：D

[解析] 非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/資產總額。

第68題

( )可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。

A．違約概率

B．違約頻率

C．違約損失率

D．預期損失率

【正確答案】：B

[解析] 違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。

第69題

在激烈競爭的市場條件下，( )的損害可能是長期的，甚至是致命的。

A．流動性風險

B．市場風險

C．國家風險

D．聲譽風險

【正確答案】：D

[解析] 在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是長期的，甚至是致命的。

第70題

在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級( )年期違約概率與0.03%中的較高者。

A．1

B．2

C．3

D．5

【正確答案】：A

[解析] 在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。