第21題
操作風險評估方法包括( )。
A．自我評估法、損失分布法、風險地圖法
B．自我評估法、因果分析模型、損失事件數據法
C．因果分析模型、流程圖、損失事件數據法
D．流程圖、自我評估法、因果分析模型
【正確答案】：A
[解析] 操作風險評估方法包括自我評估法、損失分布法、風險地圖法等。
第22題
商業銀行不能通過( )的途徑了解個人借款人的資信狀況。
A．查詢人民銀行個人征信系統
B．查詢稅務部門個人客戶信用記錄
C．從其他銀行購買客戶借款記錄
D．查詢海關部門個人客戶信用記錄
【正確答案】：C
[解析] C選項是違法的行為。
第23題
在風險管理實踐中，通常將( )作為刻畫風險的重要指標。
A．方差
B．標準差
C．期望
D．均值
【正確答案】：B
[解析] 在風險管理實踐中，通常將標準差作為刻畫風險的重要指標。
第24題
下列不屬于資金交易業務的是( )。
A．資金拆借
B．債券買賣
C．外匯買賣
D．個人生產經營貸款
【正確答案】：D
[解析] 資金交易業務包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產品交易等業務。
第25題
在最壞情景下，商業銀行需要測算現金流量的可能變動范圍，此時應當持審慎態度，在分析現金流入時采用( )的日期。
A．現在
B．未來
C．較早
D．較晚
【正確答案】：D
[解析] 在最壞情景下，商業銀行在分析現金流入時采用較晚的日期；在分析現金流出時采用較早的日期。
第26題
在公司治理中，( )是至關重要的，其有效性會保證董事會及高級管理層職能的實現。
A．審計
B．控制
C．計劃
D．管理
【正確答案】：A
[解析] 本題考查的是審計在公司治理中的重要性。
第27題
在操作風險資本計量的方法中，( )是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。
A．內部評級法
B．基本指標法
C．標準法
D．高級計量法
【正確答案】：D
[解析] 高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。
第28題
下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。
A．債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B．客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級
C．在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級
D．在某一個時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
【正確答案】：B
[解析] 客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平決定。
第29題
現金頭寸指標越高，意味著商業銀行的流動性越好。該指標的計算公式為( )。
A．(現金頭寸+應收存款)/總資產
B．現金頭寸/總資產
C．現金頭寸/總負債
D．(現金頭寸+應收存款)/總負債
【正確答案】：A
[解析] 現金頭寸指標=(現金頭寸+應收存款)/總資產，該指標越高意味著商業銀行的流動性越好。
第30題
下列不屬于操作風險包含的風險因素的是( )。
A．內外勾結欺詐/騙貸
B．信息系統故障導致業務癱瘓
C．流動性缺口顯著擴大
D．地震造成營業場所損失
【正確答案】：C
[解析] C選項屬于其他風險包含的風險因素。
