第31題
商業(yè)銀行根據(jù)本行的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度以及風險管理水平自行選擇操作風險計量模型，模型的置信度應設(shè)定為( )。
A．90%
B．95%
C．99%
D．99.9%
【正確答案】：D
[解析] 商業(yè)銀行用高級計量法計量操作風險經(jīng)濟資本時，模型的置信度應設(shè)定為99.9%。
第32題
( )是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的重要基礎(chǔ)。
A．風險識別
B．風險計量
C．風險監(jiān)測
D．風險控制
【正確答案】：B
[解析] 風險計量/評估是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的重要基礎(chǔ)。
第33題
如果在標準利率沖擊下，銀行經(jīng)濟價值的下降幅度超過一級資本、二級資本之和的( )，監(jiān)管機構(gòu)就必須關(guān)注其資本充足狀況，必要時還應要求銀行降低風險水平和/或增加資本。
A．10%
B．20%
C．30%
D．50%
【正確答案】：B
[解析] 如果在標準利率沖擊下，銀行經(jīng)濟價值的下降幅度超過一級資本、二級資本之和的20%，監(jiān)管機構(gòu)就必須關(guān)注其資本充足狀況，必要時還應要求銀行降低風險水平和/或增加資本。
第34題
下列選項中，屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行附屬資本的是( )。
A．資本公積
B．盈余公積
C．未分配利潤
D．重估儲備
【正確答案】：D
[解析] 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務工具等。
第35題
下列是對RiskCalc模型的說法，不正確的是( )。
A．適用于非上市公司
B．運用Logit/Probit回歸技術(shù)預測客戶的違約概率
C．建立在傳統(tǒng)信用評分技術(shù)基礎(chǔ)上
D．核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風險中立者
【正確答案】：D
[解析] RiskCalc模型的核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量。
第36題
商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是( )。
A．經(jīng)濟資本配置
B．制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃
C．評估商業(yè)銀行的愿景
D．預測戰(zhàn)略實施方案中潛在的風險
【正確答案】：B
[解析] 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。
第37題
銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是( )。
A．提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位
B．最大限度的避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度
C．最大限度的避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值
D．持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險
【正確答案】：C
[解析] 銀行戰(zhàn)略風險管理的作用主要是最大限度的避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值。
第38題
風險管理部門接收來自財務控制部門的( )數(shù)據(jù)，并且與來自前臺業(yè)務部門的信息調(diào)整一致，雙方合作確保風險系統(tǒng)中相應的( )信息是準確的，并且可以應用于事后檢驗的目的。
A．收益/損失、成本/收益
B．收益/損失、收益/損失
C．成本/損失、收益/損失
D．成本/利潤、成本/收益
【正確答案】：B
[解析] 風險管理部門接收來自財務控制部門的收益/損失數(shù)據(jù)，并且與來自前臺業(yè)務部門的信息調(diào)整一致，雙方合作確保風險系統(tǒng)中相應的收益/損失信息是準確的，并且可以應用于事后檢驗的目的。
第39題
下列不屬于現(xiàn)金流量分析內(nèi)容的是( )。
A．經(jīng)營性現(xiàn)金流
B．投資活動的現(xiàn)金流
C．融資活動的現(xiàn)金流
D．管理活動的現(xiàn)金流
【正確答案】：D
[解析] 現(xiàn)金流量分析首先分析經(jīng)營性現(xiàn)金流，其次分析投資活動的現(xiàn)金流，最后分析融資活動的現(xiàn)金流。
第40題
如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為800億元，存款平均額為1000億元，核心存款平均額為400億元，流動性資產(chǎn)為150億元，那么該銀行的借入資金等于( )。
A．600
B．550
C．250
D．-250
【正確答案】：B
[解析] 借人資金(流動性需求)=融資缺口+流動性資產(chǎn)，融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額，即可得到答案。800-400+150=550億元。
