第三章 信用風險管理

第三節(jié) 信用風險監(jiān)測與報告

考點：風險監(jiān)測對象(★★★)【點擊試聽>>聽老師講解】

(一)單一客戶風險監(jiān)測

客戶風險的內(nèi)生變量包括以下兩大類指標：

(二)組合風險監(jiān)測

組合層面的風險監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進行整體監(jiān)測。商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有兩種方法：

1．傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法

傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測。2．資產(chǎn)組合模型

商業(yè)銀行在計量每個暴露的信用風險，即估計每個暴露的未來價值概率分布的基礎上，就能夠計量組合整體的未來價值概率分布。

組合風險監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。