第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(★★★)【點(diǎn)擊試聽>>聽老師講解】

(一)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序

(二)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警屬于中觀層面的預(yù)警，主要包括對(duì)以下行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素的預(yù)警：

1．行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素

主要包括經(jīng)濟(jì)周期因素、財(cái)政貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)等方面。

2．行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素

主要包括市場(chǎng)供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體的經(jīng)營狀況、行業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況，目的是預(yù)測(cè)目標(biāo)行業(yè)的發(fā)展前景以及該行業(yè)中企業(yè)所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)。

3．行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因索

行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤(rùn)率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率。

4．行業(yè)重大突發(fā)事件

(三)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

(1)政策法規(guī)發(fā)生重大變化。(2)區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化。(3)區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素。

(四)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

(1)客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。(2)客戶非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。