第31題 風險抵補類指標用于衡量商業銀行抵補風險損失的能力，主要包括 ( )
A.不良貸款遷徙率
B．資本充足程度
C．核心負債比率
D．盈利能力
E．準備金充足程度
【正確答案】：B,D,E
[答案解析]風險抵補類指標衡量商業銀行抵補風險損失的能力，包括盈利能力、準備金充足程度和資本充足程度。A項不良貸款遷徙率屬于風險遷徙類指標；C項核心負債比率屬于風險水平類指標中的流動性風險指標。
第32題 下列關于資本監管的說法，正確的有 ( )
A.是審慎銀行監管的核心
B．有利于銀行資產規模迅速擴張
C．有利于提高商業銀行的國際競爭力
D．是促使商業銀行可持續發展的有效監管手段
E．是提升銀行體系穩定性、維護銀行業公平競爭的重要手段
【正確答案】：A,D,E
[答案解析]資本監管的重要性體現在：(1)資本監管是審慎銀行監管的核心。(2)資本監管是提升銀行體系穩定性、維護銀行業公平競爭的重要手段。(3)資本監管是促使商業銀行可持續發展的有效監管手段。資本監管有利于控制銀行體系的風險，有利于增強銀行系統的穩定性，約束銀行擴張。
第33題 下列關于表內信用資產風險權重的說法，錯誤的是 ( )
A.采用外部評級機構評級結果來確定對境外主權債權的風險權重
B．對省及省以下政府投資的公用企業給予100%的風險權重
C．對中央政府投資的公用企業的債權風險權重為20%
D．對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產都給予100%的風險權重
E．商業銀行持有的其他銀行發行的次級債務工具，風險權重為50%
【正確答案】：C,E
[答案解析]對中央政府投資的公用企業的債權風險權重為50%。商業銀行持有的其他銀行發行的次級債務工具的風險權重為100%。
第34題 2007年中國銀監會重新修訂并發布了《商業銀行資本充足率管理辦法》，對資本充足率的信息披露提出了具體、詳細的要求，下列表述正確的有 ( )
A.商業銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，未設立董事會的，由行長負責
B．資本充足率的信息披露，主要包括四個方面的內容：風險管理目標和政策、資本、資本充足率、信用風險和市場風險
C．商業銀行資本充足率信息披露的內容須經董事會或行長批準
D．商業銀行要保證資本充足率信息披露的真實性、相關性、及時性、可靠性、可比性和真實性
E．對于涉及商業機密無法披露的項目，商業銀行可披露項目的總體情況，并解釋特殊項目無法披露的原因
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]資本充足率的信息披露應主要包括五個方面的內容：風險管理目標和政策、并表范圍、資本規模、資本充足率水平、信用風險和市場風險。（此知識點已刪除）
第35題 從資金交易業務的流程來看可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺結算／清算三個環節。后臺結算／清算需注意的操作風險點主要包括 ( )
A.交易定價模型或定價機制錯誤
B．未及時監測和報告交易員的超權限交易和重大頭寸變化
C．因系統中斷而不能及時將資金清算到位
D．因錄入錯誤而錯誤清算資金
E．未履行監管部門所要求的強制性報告義務
【正確答案】：C,D,E
[答案解析]A項屬于前臺交易需注意的操作風險點,B項屬于中臺風險管理需注意的操作風險點。
第36題 風險管理的“三道防線”分別是( )
A．第一道防線——柜員
B．第二道防線——貸款人審批人
c．第一道防線——前臺業務人員
D．第二道防線——風險管理職能部門
E．第三道防線——內部審計
【正確答案】：C,D,E
第37題 操作風險評估遵循的原則主要包括( )
A.由表及里
B．自上而下
C．自下而上
D．從已知到未知
E．從簡單到復雜
【正確答案】：A,C,D
[答案解析]操作風險評估通常從業務管理和風險管理兩個角度開展，遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知三種。（此知識點已刪除，新增操作風險評估五個知識點，內容已變化）
第38題 目前，應用最廣泛的信用評分模型有( )四種。
A.線性概率模型
B．Logit模型
C．Probit模型
D．線性辨別模型
E．違約模型
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。
第39題 下列關于信用風險評級標準法下的信用風險計量框架的說法，不正確的是 ( )
A.有居民房產抵押的零售類資產給予75%的權重
B．表外信貸資產采用信用風險轉換系數轉換為信用風險暴露
C．商業銀行只能用信用衍生工具進行信用風險緩釋
D．無居民房產抵押的零售類資產給予25%的權重
E．商業銀行的信貸資產包括表外債權
【正確答案】：C,D
[答案解析]C項商業銀行可以通過抵押、擔保、信用衍生工具等手段進行信用風險緩釋；D項無居民房產抵押的零售類資產給予35%的權重。（標準法已刪除，新增了權重法）
第40題 信用風險組合的計量中違約發生的主要原因有 ( )
A.債務人自身因素
B．債務人所在行業或區域因素
C．宏觀經濟因素
D．私人部門信貸增長的變化率（用對GDP的百分率表示）
E．實際匯率的高估或低估
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]信用風險組合的計量中違約的發牛主要基于以下原因：債務人自身因素，如經營管理不善、出現重大項目失敗等；債務人所在行業或區域因素，如整個行業受到原材料價格上漲的沖擊，或某一地區發生重大事件；宏觀經濟因素，如GDP增長放緩、貸款利率上升、貨幣升值等。
