第51題
根據(jù)巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場風險計量中，持有期為( )個營業(yè)日。
A．10
B．20
C．5
D．17
【正確答案】：A[答案解析]巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出了以下技術(shù)要求：(1)置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間。(2)持有期為10個營業(yè)日。(3)市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年。(4)至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。
第52題
我國商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導致的操作風險主要集中于內(nèi)部人作案和( )作案兩種。
A.內(nèi)外勾結(jié)
B．失誤
C．盜竊
D．搶劫
【正確答案】：A[答案解析]我國商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導致的操作風險主要集中于內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案兩種。
第53題
從人員因素來看，員工操作失誤、工作技能匱乏和缺乏工作責任心是導致( )的主要原因。
A.風險
B．監(jiān)管無效
C．失誤
D．內(nèi)部控制漏洞
【正確答案】：C[答案解析]從人員因素來看，員工操作失誤、工作技能匱乏和缺乏工作責任心是導致失誤的主要原因。
第54題
( )主要用于轉(zhuǎn)移利率波動的風險。
A.利率互換
B．期權(quán)互換
C．期貨互換
D．股指互換
【正確答案】：A
第55題
下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是 ( )
A.為交易目的而持有的頭寸是衍生工具頭寸
B．記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多
C．銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合
D．銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
【正確答案】：C[答案解析]A項為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸；B項記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險；D項交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。
第56題
在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值與 ( )
A.評估價值
B．公允價值
C．評審價值
D．社會價值
【正確答案】：B
第57題
商業(yè)銀行通過購買保險或者業(yè)務外包等措施來管理和控制的操作風險屬于 ( )
A.可規(guī)避的操作風險
B．可降低的操作風險
C可緩釋的操作風險
D．應承擔的操作風險
【正確答案】：C[答案解析]可規(guī)避的操作風險可通過調(diào)整業(yè)務規(guī)模、改變市場定位，放棄某些產(chǎn)品等措施，讓其不再出現(xiàn)。可降低的操作風險可通過采取更有力的內(nèi)控措施（如輪崗、強制休假、差錯率考核等）來降低風險發(fā)生的頻率。可緩釋操作風險可通過制訂應急和連續(xù)作業(yè)方案、購買保險、業(yè)務外包等方式將風險轉(zhuǎn)移或緩釋。應承擔的操作風險可為其計提損失準備或風險資本金。
第58題
商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于 ( )
A.市場風險
B．操作風險
C．流動性風險
D．聲譽風險
【正確答案】：B
第59題
在用標準法計算操作風險監(jiān)管資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風險狀況的β值代表( )
A．特定產(chǎn)品線的操作風險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
B．特定產(chǎn)品線的潛在操作風險損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
C．特定產(chǎn)品線的操作風險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
D．特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
【正確答案】：B[答案解析]計量風險時，一般會考慮損失而不是考慮盈利，所以對比四個選項，可直接排除A、C兩項。其次，題干中提到了“各產(chǎn)品線”，一般來說與題干對應的“該產(chǎn)品線”選項更接近正確選項。這是考生在不了解知識點時可采取的解題技巧。（標準法內(nèi)容有改動，改成了權(quán)重法）
第60題
內(nèi)部欺詐是指 ( )
A．商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務或交易行為以及超越授權(quán)的活動
B．故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失
C．商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險
D．違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失
【正確答案】：B[答案解析]欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個選項都是造成操作風險的人員因素，只有B項有欺詐的行為。
