第11題

下列關于擔保的說法，不正確的是 ( )

A.連帶責任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔保證責任

B．抵押要求債務人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有

C．質(zhì)押方式下，債務人不履行債務時，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D．債務人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔保

【正確答案】：B[答案解析]抵押是指債務人或第三方不轉(zhuǎn)移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔保。

第12題

《巴塞爾新資本協(xié)議>要求實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行 ( )

A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

B．參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C．由監(jiān)管當局給定違約損失率

D．由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

【正確答案】：C[答案解析]實施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，違約概率、違約風險暴露、期限，而實施內(nèi)部評級低級法的商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素則由監(jiān)管當局給定。

第13題

假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：則一年后投資股票市場的預期收益率為 ( )

A. 6%

B．27.25%

C．11.25%

D． 11.75%

【正確答案】：A[答案解析]預期收益率=0.1×50%+0. 35×15%+0.20×（- 10%)+0.25×（-25%)+0.1×40%=6%。

第14題

金融資產(chǎn)的市場價值是指 ( )

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B．在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

C．交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

D．對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

【正確答案】：B

第15題

久期是用來衡量固定收益產(chǎn)品對( )的敏感性指標。

A.利率

B．匯率

C．股票指數(shù)

D．商品價格指數(shù)

【正確答案】：A[答案解析]久期是用來衡量固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性。

第16題

基準風險也叫 ( )

A.評估風險

B．違約損失風險

C．利率定價基礎風險

D．違約損失率

【正確答案】：C[答案解析]基準風險也叫利率定價基礎風險，是一種重要的利率風險。

第17題

( )一直是我國商業(yè)銀行所面臨的最主要風險。

A.債項風險

B．信用風險

C．操作風險

D．國家風險

【正確答案】：B[答案解析]信用風險一直是我國商業(yè)銀行所面臨的最主要風險。

第18題

戰(zhàn)略風險管理的最有效辦法是制定以( )為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。

A.風險

B．利潤

C．盈利

D．安全

【正確答案】：A[答案解析]戰(zhàn)略風險管理的最有效辦法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。

第19題

下列關于財務比率的表述，正確的是 ( )

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力

C．流動比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D．效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

【正確答案】：A[答案解析]杠桿比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。流動比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力。效率比率體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力。

第20題

( )是審慎銀行監(jiān)管的核心。

A.信貸監(jiān)管

B．負債監(jiān)管

C．資本監(jiān)管

D．運營監(jiān)管

【正確答案】：C[答案解析]資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心。