第11題
風險識別的主要方法不包括( )。
A．失誤樹分析法
B．專家調查列舉法
C．專家預測法
D．分解分析法
【正確答案】：C
[解析] 制作風險清單是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法。此外，常用的風險識別方法還有：①專家調查列舉法；②資產財務狀況分析法；③情景分析法；④分解分析法；⑤失誤樹分析法。
第12題
是RAROC基礎的重要組成部分。
A．風險管理信息系統
B．對現場經理傳遞信息的合適的激勵
C．為風險管理程序的目的所進行的管理活動
D．能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統
【正確答案】：A
[解析] RAROC基礎的重要組成部分是風險管理信息系統。
第13題
在《商業銀行風險監管核心指標》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，不得低于( )。
A．20%
B．40%
C．60%
D．80%
【正確答案】：C
[解析] 核心負債比率=核心負債期末余額/總負債期末余額×100%，不得低于60%。
第14題
一旦商業銀行采用了( )，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。
A．標準法
B．基本指標法
C．高級計量法
D．流程分析法
【正確答案】：C
[解析] 高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。使用高級計量法需得到監管當局的批準，且一旦商業銀行采用了高級計量法，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。
第15題
當前，某銀行貸款余額的50%為房地產行業貸款，利潤也有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業務的評價，恰當的是( )。
A．該類型貸款的預期損失為0
B．該銀行的貸款集中度過高，其貸款業務存在較大風險
C．追逐低風險、高收益是商業銀行經營的必然選擇
D．該類型貸款不存在信用風險
【正確答案】：B
[解析] “銀行貸款余額的50%為房地產行業貸款”，其貸款集中度明顯過高，存在較大風險。不良率是一個事后的概念，預期損失是一個事前的概念。雖然“目前該類型貸款的不良率為0”，但并不表示預期損失也為O或不存在信用風險。風險與收益的平衡是商業銀行經營的必然選擇。
第16題
銀行資產的應急變現價格FP與市場均衡價格EP的關系是( )。
A．FP高于EP
B．FP低于EP
C．FP等于EP
D．無特定關系
【正確答案】：B
[解析] 喪失流動性是最常見的導致銀行破產的直接原因。銀行通常只能通過資產變現應付流動性困難，此時會遇到兩種價格：市場均衡價格EP和應急變現價格FP。EP是在正常的市場狀態下出售資產給最高出價者的價格；FP則是在市場上即刻銷售資產所能得到的價格。顯然，FP低于EP，兩者的差額取決于市場交易狀況及資產的信息要求。
第17題
商業銀行的( )是指銀行業務發展的未來方向及實際的執行計劃，因經濟環境及科技發展的轉變作出的戰略改變對銀行經營的影響，是銀行的策略制訂和實施過程中失當，或未能對市場變化做及時的調整，從而影響到現在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。
A．合規風險
B．流動性風險
C．國家風險
D．戰略風險
【正確答案】：D
[解析] 戰略風險可理解為企業整體損失的不確定性。戰略風險是影響整個企業的發展方向、企業文化、信息和生存能力或企業效益的因素。
第18題
在國際領域，銀行監管的基本目標主要是指保護存款人利益和( )。
A．維護金融體系的安全和穩定
B．保護債權人利益
C．維護市場的正常秩序
D．維護公眾對銀行業的信心
【正確答案】：A
[解析] 在國際領域，銀行監管的基本目標可概括為：保護存款人利益；維護金融體系的安全和穩定。
第19題
根據我國監管機構和《巴塞爾新資本協議》的要求，商業銀行計算市場風險加權資產，應采用( )來進行。
A．高級計量法
B．基本指標法
C．內部評級法
D．內部模型法
【正確答案】：D
[解析] 根據我國監管機構和《巴塞爾新資本協議》的要求，對于市場風險，商業銀行可以采用標準法或內部模型法進行計算。
第20題
以下對監管資本的描述，正確的是( )。
A．它是銀行資產減去負債的余額
B．它是銀行需要保有的最低資本量
C．它是維持金融體系穩定而規定的銀行必須持有的資本量
D．它用于防御銀行的非預期損失
【正確答案】：C
[解析] 監管資本是銀行當局為了滿足監管要求、促進銀行審慎經營、維持金融體系穩定而規定的銀行必須持有的資本。選項A表述的是會計資本。選項B、D表述的是經濟資本。
