第41題
《巴塞爾新資本協議》只對( )的定義做了一個嘗試性的規定：“包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。”
A．聲譽風險
B．國家風險
C．法律風險
D．流動性風險
【正確答案】：C
[解析] 按照《巴塞爾新資本協議》的規定，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。
第42題
內部評級法初級法中，當借款人利用多種形式的抵(質)押品共同擔保時，需要將風險暴露進行拆分。拆分按( )以及其他抵(質)押品的順序進行。
A．金融抵(質)押品、應收賬款、商用房地產和居住用房地產
B．金融抵(質)押品、商用房地產和居住用房地產、應收賬款
C．應收賬款、金融質押品、商用房地產和居住用房地產
D．商用房地產和居住用房地產、應收賬款、金融質押品
【正確答案】：A
[解析] 內部評級法在初級法中，當借款人利用多種形式的抵(質)押品共同擔保時，需要將風險暴露拆分為不同抵(質)押品覆蓋的部分，分別計算風險加權資產。拆分按金融質押品、應收賬款、商用房地產和居住用房地產以及其他抵(質)押品的順序進行。
第43題
假設商業銀行根據過去100元的歷史數據計算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民幣(置信區間為99%，持有期為1天)。則該銀行在未來100個交易日內，預期交易賬戶至少會有( )天的損失超過1000萬元。
A．10
B．3
C．2
D．1
【正確答案】：D
[解析] 該銀行在1個交易日內有1%(100%—99%)的可能性超過1000萬元，則在100個交易日內將有1天(100×1%)的可能性超過1000萬元。
第44題
商業銀行財務管理的基本觀念和理論是( )。
A．貨幣時間價值和投資風險價值
B．投資風險價值和資金價值
C．資金價值
D．股東價值
【正確答案】：A
[解析] 貨幣時間價值和投資風險價值是商業銀行財務管理的基本觀念和理論。商業銀行財務管理就是要使得財產最大可能地超出其時間價值，同時在投資過程中也要注重財產的安全性，注意風險與收益的平衡。
第45題
( )必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。
A．監事會
B．高級管理層
C．股東大會
D．風險管理部門
【正確答案】：B
[解析] 《巴塞爾新資本協議》規定，向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告是高級管理層的職責。
第46題
( )是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效性，發現問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現重大損失事件。
A．情景分析
B．壓力測試
C．融資渠道管理
D．應急計劃
【正確答案】：B
[解析] 壓力測試是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效性，發現問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現重大損失事件。
第47題
貸款轉讓是指貸款的原債權人將已經發放但未到期的貸款有償轉讓給其他機構的經濟行為，其主要目的不包括( )。
A．分散風險
B．實現利益共享
C．實現資產多元化
D．增加收益
【正確答案】：B
[解析] 貸款轉讓的主要目的是想把自己的風險轉讓給別人，使自己獲得較高的收益，這是一種自我保護法，談不上和別人共擔風險，共享收益。
第48題
新《商業銀行信息披露辦法》規定商業銀行披露信息應達到( )。
A．真實、準確、有效、可比
B．真實、準確、完整、可比
C．真實、有效、及時、可比
D．真實、有效、準確、及時
【正確答案】：B
[解析] 新《商業銀行信息披露辦法》第五條規定，商業銀行應遵循真實性、準確性、完整性和可比性的原則，規范地披露信息。
第49題
國際領先銀行目前所采用的風險調整收益績效評估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標RAROC是( )。
A．風險資本回報率
B．風險資產回報率
C．風險調整資產回報率
D．風險調整資產收益率
【正確答案】：D
[解析] 國際領先銀行目前所采用的風險調整收益績效評估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標RAROC是風險調整資產收益率(Risk AdjusteD．Return on Capital)。
第50題
激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到( )。
A．商業銀行的技術水平
B．商業銀行的業務創新水平
C．商業銀行的風險管理水平
D．商業銀行的盈利能力和業務發展空間
【正確答案】：D
[解析] 品牌戰略分單一品牌戰略和多品牌戰略，由此而產生了單一品牌的品牌延伸風險和多品牌的戰略風險，特別是高度依賴公眾信心而生存的商業銀行缺乏獨特的品牌形象和吸引力，甚至影響其盈利能力和業務發展空間，將可能遭遇嚴重的生存危機。
