第71題

商業銀行風險管理的流程是( )。

A．風險控制→風險識別→風險監測→風險計量

B．風險識別→風險控制→風險監測→風險計量

C．風險識別→風險計量→風險監測→風險控制

D．風險控制→風險識別→風險計量→風險監測

【正確答案】：C

[解析] 商業銀行的風險管理流程可以概括為風險識別→風險計量→風險監測→風險控制四個主要步驟。

第72題

商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差額構成了( )。

A．久期缺口

B．現金缺口

C．融資缺口

D．信貸缺口

【正確答案】：C

[解析] 融資缺口(FLmding Gap，FG)由利率敏感性資產與利率敏感性負債之間的差額來表示：FG=RSA．-RSL=貸款平均額-核心存款平均額。

第73題

商業銀行可以采取的市場風險計量方法不包括( )。

A．因果關系分析

B．風險價值法

C．敏感性分析

D．情景分析

【正確答案】：A

[解析] 商業銀行可以采取的市場風險計量方法有：①缺口分析；②久期分析；③外匯敞E．/分析；④風險價值(VaR)法；⑤敏感性分析；⑥情景分析；⑦壓力測試；⑧事后檢查。

第74題

銀行監管必要性原理中的適度競爭論認為，銀行業先天存在( )的悖論，因此需要政府適當的干預和引導，對銀行業的市場準入和退出進行適當限制和管理。

A．分散和集中

B．成本和收益

C．壟斷與競爭

D．擴張和風險

【正確答案】：C

[解析] 銀行監管的必要性原理有：公共性質論、利益沖突論、債券保護論、銀行風險論、適度競爭論，其中，適度競爭論認為，銀行業先天存在壟斷與競爭的悖論。

第75題

某企業2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產為10億元人民幣，2008年末總資產為15億元人民幣，則該企業2008年的總資產收益率為( )。

A．3%

B．3.63%

C．4%

D．4.75%

【正確答案】：C

[解析] 總資產收益率=凈利潤/平均總資產×100%=0.5/[(10+15)/2]×100%=4%。

第76題

( )是指商業銀行針對政治、經濟、社會、科技等外部環境和內部可利用資源，系統識別和評估商業銀行既定的戰略目標、發展規劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失的風險管理方法。

A．法律風險管理

B．戰略風險管理

C．合規風險管理

D．國家風險管理

【正確答案】：B

[解析] 商業銀行的戰略風險管理具有雙重內涵：一是商業銀行針對政治、經濟、社會、科技等外部環境和內部可利用資源，系統識別和評估商業銀行既定的戰略目標、發展規劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失。二是商業銀行從長期、戰略的高度，良好規劃和實施信用、市場、操作、流動性以及聲譽風險管理，確保商業銀行健康、持久運營。

第77題

戰略風險的類型不包括( )。

A．產業風險

B．技術風險

C．競爭對手風險

D．信用風險

【正確答案】：D

[解析] 商業銀行所面臨的戰略風險可以細分為：①產業風險；②技術風險；③品牌風險；④競爭對手風險；⑤客戶風險；⑥項目風險；⑦其他如財務、運營以及多種外部風險因素。

第78題

( )是由于和銀行有關的負面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業銀行的形象帶來不利影響而導致的損失，市場傳言或公眾印象都是決定這類風險水平的重要因素。

A．法律風險

B．流動性風險

C．聲譽風險

D．國家風險

【正確答案】：C

[解析] 聲譽風險被認為是由于社會評價降低而對行為主體造成危險和損失的可能性。良好的聲譽是一家銀行多年發展積累的重要資源，是銀行的生存之本，是維護良好的投資者關系、客戶關系以及信貸關系等諸多重要關系的保證。良好的聲譽風險管理對增強競爭優勢，提升商業銀行的盈利能力和實現長期戰略目標起著不可忽視的作用。

第79題

健全的風險管理體系具有的功能不包括( )。

A．自覺管理

B．系統管理

C．微觀管理

D．非系統管理

【正確答案】：D

[解析] 健全的風險管理體系的功能有：動態管理、自覺管理、微觀管理、系統管理等。風險管理系統不具有非系統管理的功能。

第80題

假如某房地產項目總投資10億元，開發商自有資金30億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預期項目的市場價值低于6.5億元，開發商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人造成信用風險損失。這種情形下，債權人相當于( )。

A．賣出一份看跌期權

B．賣出一份看漲期權

C．買入一份看跌期權

D．買入一份看漲期權

【正確答案】：A

[解析] 看跌期權又稱賣權選擇權、賣方期權、賣權、延賣期權或敲出。看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利，但不負擔必須賣出的義務。如果未來基礎資產的市場價格下跌低于期權約定的價格，期權的買方就可以高于當時市場價格的價格賣出基礎資產而獲利，賣方需要承擔損失。如果未來基礎資產的市場價格上漲超過該期權約定的價格，期權的買方可以放棄權利。本題中，相當于賣出一份看跌期權，銀行作為債權人將承受信用風險損失。