第81題
在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得低于( )。
A．15%
B．25%
C．35%
D．45%
【正確答案】：B
[解析] 根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》第八條規(guī)定，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得低于25%。
第82題
下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是( )。
A．經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)
B．新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議
C．年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算
D．授信集中度限額變化
【正確答案】：D
[解析] 授信集中度限額變化是高級(jí)管理層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化。
第83題
下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是( )。
A．未分配利潤(rùn)
B．重估儲(chǔ)備
C．盈余公積
D．公開儲(chǔ)備
【正確答案】：B
[解析] 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，監(jiān)管資本被區(qū)分為以下三類：①核心資本，又稱一級(jí)資本，即股本、盈余公積、資本公積、未分配利潤(rùn)和公開儲(chǔ)備等；②附屬資本，又稱二級(jí)資本，包括未公開儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、普通貸款儲(chǔ)備以及混合型債務(wù)工具等；③在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)，還規(guī)定了三級(jí)資本。
第84題
( )是衡量銀行資產(chǎn)質(zhì)量的最重要指標(biāo)。
A．資本利潤(rùn)率
B．資本充足率
C．不良貸款率
D．資產(chǎn)負(fù)債率
【正確答案】：C
[解析] 資本利潤(rùn)率是衡量盈利能力的指標(biāo)。資本充足率是衡量銀行資本是否充足的指標(biāo)。資產(chǎn)負(fù)債率是衡量杠桿比例的指標(biāo)。
第85題
假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級(jí)類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為( )。
A．20%
B．80%
C．100%
D．120%
【正確答案】：D
[解析] 不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(40+15+5)/(35+10+5)=120%。
第86題
( )引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。
A．人員因素
B．內(nèi)部流程
C．系統(tǒng)缺陷
D．外部事件
【正確答案】：B
[解析] 內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括：財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。
第87題
下列各項(xiàng)中不屬于風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)糾正
B．風(fēng)險(xiǎn)防范
C．市場(chǎng)退出
D．風(fēng)險(xiǎn)救助
【正確答案】：B
[解析] 風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)糾正；風(fēng)險(xiǎn)救助；市場(chǎng)退出。
第88題
利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時(shí)，該10年期政府債券的市場(chǎng)價(jià)格會(huì)( )。
A．保持不變
B．下降
C．上升
D．無法判斷
【正確答案】：B
[解析] 當(dāng)正向收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券的市場(chǎng)價(jià)格會(huì)下降。
第89題
商業(yè)銀行對(duì)( )變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。
A．利率
B．物價(jià)指數(shù)
C．宏觀經(jīng)濟(jì)政策
D．突發(fā)性因素
【正確答案】：A
[解析] 商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。任何利率波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值產(chǎn)生波動(dòng)。
第90題
下列關(guān)于健康有效的合規(guī)管理文化，說法錯(cuò)誤的是( )。
A．要樹立正確的合規(guī)管理觀念
B．要加強(qiáng)管理層的驅(qū)動(dòng)作用
C．要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用
D．要?jiǎng)?chuàng)建學(xué)習(xí)型組織
【正確答案】：C
[解析] 建設(shè)健康有效的合規(guī)管理文化包括：樹立正確的合規(guī)管理觀念；加強(qiáng)管理層的驅(qū)動(dòng)作用；充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用；創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織。
