第31題
( )是通過調查問卷、系統性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內部是否符合操作風險管理政策，找出內部操作風險管理的優勢和不足。
A．關鍵指標法
B．自我評估法
C．內部評估法
D．系統分析法
【正確答案】：B
[解析] 自我評估法是通過調查問卷、系統性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內部是否符合操作風險管理政策，找出內部操作風險管理的優勢和不足。
第32題
下列各項不是產品設計缺陷表現的是( )。
A．提供的產品在業務管理框架方面不完善
B．提供的產品在權利義務結構方面不健全
C．提供的產品在風險管理要求方面不完善
D．提供的產品在服務消費者方面考慮不周到
【正確答案】：D
[解析] 產品設計缺陷是指商業銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產品在業務管理框架、權利義務結構、風險管理要求等方面存在不完善、不健全等問題。
第33題
某銀行2011年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2011年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為( )。
A．7%
B．8%
C．9.8%
D．9%
【正確答案】：C
[解析] 正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%=900/(10000-800)×100%≈9.8%。
第34題
在風險預警方法中，( )不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規律。
A．白色預警法
B．紅色預警法
C．黑色預警法
D．藍色預警法
【正確答案】：C
[解析] 紅色預警法是一種將定性和定量分析相結合的預警方法，這種方法首先對影響預警指標的各種因素進行全面分析，在通過對不同時期的對比分析，最后結合風險分析專家的經驗和自覺進行預警。黑色預警法不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規律。藍色預警法側重定量分析，根據風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度。
第35題
信用風險監管指標不包括( )。
A．不良資產率
B．不良貸款率
C．單一客戶授信集中度
D．存貸款比率
【正確答案】：D
[解析] 存貸款比率是流動性比率，是流動性監管輔助指標。
第36題
某私營企業于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業財務狀況惡化，出現了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業磋商進行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是( )。
A．將該筆貸款期限延長半年
B．給予企業10%的利率優惠
C．允許企業貸款到期后一次性還本付息
D．要求企業增加其董事長個人住房作為抵押品
【正確答案】：D
[解析] 根據《公司法》的規定，有限責任公司股東以其出資額為限承擔責任，董事長作為公司股東，只以其出資額為限承擔有限責任。
第37題
《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供的三種操作風險經濟資本計量方法不包括( )。
A．高級計量法
B．標準法
C．基本指標法
D．內部評級法
【正確答案】：D
[解析] 《巴塞爾新資本協議》中操作風險經濟資本計量方法有：基本指標法、標準法和高級計量法。
第38題
《巴塞爾新資本協議》規定，商業銀行核心資本充足率不得低于( )。
A．2%
B．4%
C．6%
D．8%
【正確答案】：B
[解析] 《巴塞爾新資本協議》規定，商業銀行核心資本充足率不得低于4%。
第39題
商業銀行操作風險的特點是( )。
A．人為因素在引發操作風險的因素中占有直接的、重要的地位
B．操作風險事件發生頻率很高，發生后造成的損失小
C．操作風險是銀行經營中最重要的風險
D．操作風險內容較信用風險、市場風險簡單
【正確答案】：A
[解析] 商業銀行的操作風險是指在銀行運營過程中，由于人員操作失誤、系統故障、流程管理不當、外部事件等原因給銀行帶來損失的風險。操作的主體是人，所以人為因素是操作風險中最直接、最主要的。由于操作風險存在于日常運營之中，所以其發生頻率很高，而損失大小要根據具體風險事件而定。銀行經營中最重要的風險是信用風險。操作風險可以轉化為市場風險、信用風險等其他風險，不能籠統地說操作風險內容更簡單。
第40題
( )是華爾街的第一次數學革命的金融理論。
A．馬柯維茨提出的現代資產組合理論
B．夏普提出的CAPM模型
C．布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型
D．羅斯提出套利定價理論
【正確答案】：B
[解析] CAPM模型是對風險和收益如何定價和度量的均衡理論，根本作用在于確認期望收益和風險之間的關系，揭示市場是否存在非正常收益，一個資產的預期回報率與衡量該資產風險的一個尺度——β值相聯系。CAPM是諾貝爾經濟學獎獲得者威廉·夏普(William SharpE．)于1970年在他的著作《投資組合理論與資本市場》中提出的，稱為華爾街的第一次數學革命的金融理論。
