第 21 題：目前應(yīng)用比較廣泛的信用組合模型有()。

A.  Credit Portfolio View 模型

B.  RiskCalc 模型

C.  Credit Monitor 模型

D.  Credit Risk+模型

E.  CreditMetrics 模型

答案：ADE

解題思路：目前,國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型包括 CreditMetrics 模型、Credit Portfolio View 模型、Credit Risk+模型等。

本題考查的重點：教材的第三章第二節(jié) 信用風(fēng)險組合的計量第 22 題：客戶風(fēng)險的基本面指標不包括（ ）。

A.品質(zhì)類指標

B.技術(shù)類指標

C.實力類指標

D.環(huán)境類指標

答案：B

解題思路基本面指標包括品質(zhì)類指標、實力類指標和環(huán)境類指標。

本題考查的重點：教材的第三章第三節(jié) 風(fēng)險監(jiān)測對象

第 23 題：以下有關(guān)風(fēng)險監(jiān)測的主要指標，正確的是（ ）。

A.不良貸款率＝（可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款×100%

B.預(yù)期損失率＝預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%

C.單一（集團）客戶貸款集中度＝最大一家（集團）客戶貸款總額/資本凈額×100%

D.正常類貸款遷徙率＝期初正常類貸款向下遷徙金額/（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額）×100%

E.不良貸款撥備覆蓋率＝（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）

答案：BCDE

解題思路：不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款×100%。

本題考查的重點：教材的第三章第三節(jié) 風(fēng)險監(jiān)測主要指標

第 24 題：風(fēng)險預(yù)警程序包括：①信用信息的收集和傳遞；②風(fēng)險處置；③風(fēng)險分析；④后評價。其順序正確的是（ ）。

A.①②③④

B.①③②④

C.①③④②

D.①②④③

答案：B

解題思路：考查風(fēng)險預(yù)警的程序：信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險分析、風(fēng)險處置、后評價。

本題考查的重點：教材的第三章第三節(jié) 風(fēng)險預(yù)警

第 25 題：在確定資本分配的權(quán)重時，需考慮以下（ ）因素。

A.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

B.經(jīng)濟前景（宏觀經(jīng)濟狀況預(yù)測）

C.目前的組合集中情況

D.收益率（ROE）

E.組合的風(fēng)險程度

答案：ABCD

解題思路：在確定資本分配的權(quán)重時,需考慮以下各項因素:在戰(zhàn)略層面上的重要性;經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟狀況預(yù)測);當前組合集中度情況;收益率(ROE)。本題考查的重點：教材的第三章第四節(jié) 限額管理

第 26 題：商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時,下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有( )。

A.凈額結(jié)算

B.抵押

C.限額管理

D.質(zhì)押

E.保證

答案：ABDE

解題思路：信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。

本題考查的重點：教材的第三章第四節(jié) 信用風(fēng)險緩釋

第 27 題：如果銀行具有一筆 1000 萬元的貸款資產(chǎn)，10 年后到期，固定貸款利率為 10％，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆 1000 萬元的浮動利率或其存款，年利率會根據(jù)某個基準利率進行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個組合所面臨的風(fēng)險屬于( )。

A.重新定價風(fēng)險

B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險

答案：C

解題思路：基準風(fēng)險是在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準風(fēng)險變動不一致的情況下發(fā)生的，根據(jù)題意，貸款是固定利率，而存款時浮動利率，所以依據(jù)的基準風(fēng)險不同，屬于基準風(fēng)險。

本題考查的重點：教材的第四章第一節(jié)市場風(fēng)險特征與分類

第 28 題：()是交易雙方簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約。

A.遠期合約

B.期貨合約

C.互換合約

D.期權(quán)合約

答案：C

解題思路：互換合約是交易雙方簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約。

本題考查的重點：教材的第四章第一節(jié)主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險特征

第 29 題：缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即（ ），此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（ ）。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降

答案：D

解題思路：缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

本題考查的重點：教材的第四章第二節(jié) 市場風(fēng)險計量方法

第 30 題：以下不屬于利率風(fēng)險的是( )。

A.重新定價風(fēng)險

B.利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.基準風(fēng)險

答案：B

解題思路：利率風(fēng)險按照來源不同,分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。

本題考查的重點：教材的第四章第四節(jié)標準法

第 31 題：返回檢查是指將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的（）。

A.實用性

B.準確性

C.便捷性

D.可靠性

E：普遍性

答案：BD

解題思路：返回檢查是指將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性。

本題考查的重點：教材的第四章第四節(jié)內(nèi)部模型法

第 32 題：（）是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。

A.法律風(fēng)險

B.策略風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

答案：D

解題思路：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。

本題考查的重點：教材的第五章第一節(jié)操作風(fēng)險的定義與特點

第 33 題：能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險的保險品種包括( )。

A.商業(yè)銀行一攬子保險

B.商業(yè)綜合責(zé)任保險

C.未授權(quán)交易保險

D.存款保險

E：錯誤與遺漏保險

答案：ABCE

解題思路：國際上,商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險可以通過購買特定的保險加以緩釋,例如:(1)商業(yè)銀行一攬子保險。(2)錯誤與遺漏保險。(3)經(jīng)理與高級職員責(zé)任險。(4)未授權(quán)交易保險。(5)財產(chǎn)保險。(6)營業(yè)中斷保險。(7)商業(yè)綜合責(zé)任保險。(8)電子保險。(9)計算機犯罪保險。

本題考查的重點：教材的第五章第三節(jié) 操心風(fēng)險緩釋

第 34 題：( )是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。A.資金交易業(yè)務(wù)

B.柜臺業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)

答案：D

解題思路：代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。

本題考查的重點：教材的第五章第三節(jié)主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制

第 35 題：商業(yè)銀行采用基本指標法，應(yīng)當以（）為基礎(chǔ)計量操作風(fēng)險資本要求。

A.利息支出

B.凈利息

C.總收入

D.凈交易損益

答案：C

解題思路：商業(yè)銀行采用基本指標法，應(yīng)當以總收入為基礎(chǔ)計量操作風(fēng)險資本要求。

本題考查的重點：教材的第五章第五節(jié)基本指標法

第 36 題：在操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法中，()的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分九類產(chǎn)品線，計算時須獲得每個業(yè)務(wù)線條的總收入，然后根據(jù)各個線條不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)β，分別求出對應(yīng)的資本，最后加總得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

A.高級計量法

B.基本指標法

C.標準法

D.內(nèi)部評級法

答案：C

解題思路：本題考查的是標準法的定義。標準法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，計算時須獲得每個業(yè)務(wù)線條的總收入，然后根據(jù)各個線條不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)β，分別求出對應(yīng)的資本，最后加總得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

本題考查的重點：教材的第五章第五節(jié)標準法

第 37 題：現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為（ ）。

A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

B.現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

C.現(xiàn)金頭寸/總負債

D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收賬款)/總負債

答案：A

解題思路：考查現(xiàn)金頭寸指標的公式。現(xiàn)金頭寸指標=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

本題考查的重點：教材的第六章第二節(jié)流動比率/指標法

第 38 題：假設(shè)某銀行新貸款額為 5000 萬元，到期貸款 2000 萬元，貸款出售 1000 萬元，存款凈流量 1000 萬元，其他資產(chǎn)和負債凈流量為 500 萬元，如果期初無剩余或赤字，則未來時段內(nèi)的流動性頭寸為( )萬元。

A.2000

B.3000

C.3500

D.4500

答案：C

解題思路：新貸款凈增值=新貸款額-到期貸款-貸款出售=5000-2000-1000=2000 萬元，存款凈流量為 1000 萬元，期初的剩余或赤字為 0，則未來時段內(nèi)的流動性頭寸為： 2000+1000+500=3500 萬元。

本題考查的重點：教材的第六章第二節(jié)現(xiàn)金流分析法

第 39 題：以下（）風(fēng)險因素的變化將對商業(yè)銀行的各類資產(chǎn)、負債價值造成重大影響，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對其進行壓力測試。

A.市場收益率提高/降低 20%

B.持有主要外幣相對于本幣升值/貶值 20%

C.重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過 50%

D.存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào) 250 個基點

E：市場收益率提高/降低 50%

答案：BCDE

解題思路：商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下風(fēng)險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試：（1）存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào) 250 個基點；（2）市場收益率提高/降低 50%；（3）持有主要外幣相對于本幣升值/貶值 20%；（4）重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過 50%；（5）GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過 20%。

本題考查的重點：教材的第六章第三節(jié)壓力測試

第 40 題：以下屬于國別風(fēng)險管理體系的基本要素的是（）。

A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控

B.完善的國別風(fēng)險管理政策和程序

C.完善的國別風(fēng)險識別、計量、檢測和控制過程

D.完善的內(nèi)部控制和審計

E：以上都是

答案：ABCDE

解題思路：國別風(fēng)險管理體系包括以下基本要去：董事會和高級管理層的有效監(jiān)控；完善的國別風(fēng)險管理政策和程序；完善的國別風(fēng)險識別、計量、檢測和控制過程；完善的內(nèi)部控制和審計。

本題考查的重點：教材的第七章第一節(jié) 國別風(fēng)險管理的基本做法第 41 題：以下不屬于聲譽風(fēng)險管理的基本做法的是( )。A.明確董事會和高級管理層的責(zé)任B.建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程C.采取恰當?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法D.無明確記載的危機處理流程

答案：D

解題思路：聲譽風(fēng)險管理的基本做法包括：（1）明確董事會和高級管理層的責(zé)任；（2）建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程；（3）采取恰當?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法。本題考查的重點：教材的第七章第二節(jié) 聲譽風(fēng)險管理的基本做法

第 42 題：下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀管理層面內(nèi)容的是()。

A.進入或退出市場的決策是否恰當

B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品

C.是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)

D.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當

答案：B

解題思路：“進入或退出市場的決策是否恰當”、“建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當”屬于宏觀戰(zhàn)略層面的內(nèi)容；“是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)”屬于微觀執(zhí)行層面的內(nèi)容。

本題考查的重點：教材的第七章第三節(jié)戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法